Riesgo de Crédito – Diferencia entre Pérdida Esperada Histórica, Estresada y una Simulada (Monte Carlo)

Riesgo de Crédito – Diferencia entre Pérdida Esperada Histórica, Estresada y una Simulada (Monte Carlo)

  🎯 ¿Qué diferencia hay entre una pérdida esperada histórica, estresada y una simulada (Monte Carlo)?   En los modelos de riesgo crediticio —especialmente bajo NIIF 9 / IFRS 9— la pérdida esperada (ECL) es uno de los indicadores más importantes para entender...